40日龄小猪第一次需要接种“猪瘟-猪传染性胃肠炎联合疫苗”。该疫苗可以预防猪瘟和猪传染性胃肠炎等疾病。在接种前需要仔细检查猪的身体状态，确保它们健康无病，同时也需要选择正规的医疗机构或兽医进行接种，遵循疫苗使用说明和程序，确保接种的比较安全和有效。