连云港火车站属于上海铁路局。

因为上海铁路局辖区内包括江苏、安徽、江西、浙江、福建等多个省份的铁路。

而连云港火车站位于江苏连云港市，因此属于上海铁路局的辖区内。

此外，上海铁路局在中国铁路系统中具有重要地位，其管辖范围广泛，涵盖了诸多重要的交通枢纽和干线铁路。