上交所有规定，在期权连续的竞价期间，期权合约中的盘中交易价格较最近的参考价格涨跌幅度达到或者是超过了50%，股票价格的涨跌绝对值达到或者是超过五个最小报价单位的话，期权合约就会进入三分钟时间的集合竞价的交易段，这就是所谓的期权的熔断机制了。

同理，这种机制在股市中也是一样运用的。当价格的波动超过了一定的幅度后就会熔断，暂停交易，然后进入集合竞价环节。所以，波动性中断三分钟以后会重新的开始连续竞价。　。